跟單交易

一套策略複製到多個自營盤帳戶：哪裡會出問題

多開幾個帳戶不等於分散。規則不一致時，同一個訊號會在不同帳戶上得到不同結果。

Pocket Forex · 7 分鐘閱讀

一個透過考核的交易者，常見做法是同時持有 3–5 家 prop firm 的受資助帳戶：單家跑路不至於全損，單家改規則也不至於斷炊。聽起來像分散，實際藏著幾個會同時爆的地方。

你分散的是平台風險，不是市場風險

如果 5 個帳戶跑的是同一套策略、同一個方向、同一個品種，那麼面對一次 200 點的反向行情，5 個帳戶會同時回撤。相關係數是 1 的時候，分散度就是 0。

真正的分散至少要滿足一條：不同策略、不同品種、不同方向。僅僅「多開幾個帳戶」，一條都不滿足——把同一套引數貼到五家平台，看起來很勤奮，實際上只是把同一個賭注下得更大。

一、回撤規則不同。 A 平台是 8% 追蹤回撤，B 平台是 10% 靜態回撤。同一筆交易可能在 A 觸發失敗線，在 B 還安全。你沒辦法用「統一停損」同時管理它們。

二、單日虧損上限不同。 A 平台單日 4%、B 平台 5%。一筆當天虧 4.2% 的交易，會讓 A 直接出局、B 存活。如果跟單是「全有全無」地下發，A 的失敗幾乎是必然的。

三、新聞時段規則不同。 有的平台禁止在非農、CPI 前後 2 分鐘持倉，有的允許。同一個訊號，在一半帳戶上合規、在另一半上違規。

四、手數取整偏差。 5,000 美元帳戶最小 0.01 手，100,000 美元帳戶最小 0.1 手。按淨值比例算出的 0.03 手，在後者會被取成 0（不下單）或 0.1（放大 3 倍）。

五、出金節奏不同。 各平台出金週期 14–30 天不等，透過後往往還有「拆分結算日」。你的現金流會被切得很碎，很難判斷整體是否獲利。

假設在三個帳戶上同時做多 EUR/USD，風險各按帳戶 1% 設定：A 100,000 美元（追蹤回撤 8%，已創新高至 106,000）、B 50,000 美元（靜態回撤 10%）、C 25,000 美元（單日虧損上限 4%）。

行情反向 120 點，停損被打掉。三個帳戶各虧 1%（1,000 / 500 / 250 美元）——這是設計內的結果。

但如果跟單延遲讓 C 帳戶多滑了 15 點，C 實際虧約 1.6%；加上當天已有一筆 2.6% 的虧損，單日虧損上限 4% 觸發，C 出局。A 因為追蹤回撤底線在 97,520，帳戶跌到 104,940 時還有空間，安全；B 靜態底線 45,000，也安全。

結論很清楚：同一個訊號，能不能活下來，取決於各帳戶的規則，不取決於訊號品質。所以先讀規則頁，再決定要不要跟這一單。

這是最實用的一步，直接決定你的手數表。做法是找到「約束最緊」的那個帳戶，用它算出可承受的單筆風險，再把這個風險按比例分給其他帳戶。約束來自規則，不是來自你對行情的信心。

舉例：三個帳戶 A 100,000（追蹤回撤 8%，已到高點，實際餘量 4%）、B 50,000（靜態回撤 10%）、C 25,000（單日虧損上限 4%，當日已虧 1.5%）。

A 的餘量最小：4%。假設你希望「連續 4 筆停損」仍不失敗，單筆風險就不能超過 1%。C 的當日餘量是 2.5%，如果一天最多做 3 筆，單筆風險上限約 0.8%。取兩者更小的 0.8%，作為所有帳戶的統一單筆風險。

然後按淨值換算手數：A 的 0.8% = 800 美元，停損 30 點、每標準手每點 10 美元 → 2.6 手；B = 400 美元 → 1.3 手；C = 200 美元 → 0.66 手。

如果不做這一步，而是「每個帳戶都按 1% 下單」，A 只剩 4 筆停損的餘量，一筆滑價就可能把它打穿。手數要按最弱的環節定，不是按帳戶大小平均分。

5 個帳戶、同一方向、同樣的品種，本質上是一個 5 倍大的倉位。如果你的總風險預算本來是帳戶總和的 1%，那每個帳戶就該只承擔 0.2%。

這一步最容易漏：單看每個帳戶都是「1% 風險，很保守」，加起來是 5%。而 prop firm 的回撤是按單一帳戶算的，不會因為你有 5 個帳戶就給你更多空間。

多個帳戶能用同一個 IP 嗎？ 多數平台允許，但部分平台禁止「同一策略多帳戶套利」，報名前先看條款。

跟單會不會被判違規？ 有的平台允許 EA 和跟單，有的明確禁止。這是最常見的「隱藏規則」來源。

站內的 FXCopy 支援按各帳戶資金比例換算手數，可以把上面這些差異做成對照規則，減少手動同步的偏差。先把手數表算對，再談多平台分散，順序顛倒只會讓錯誤被放大。