Eén strategie naar meerdere prop firm-accounts: waar het misgaat

Een handelaar die zijn challenge heeft gehaald, houdt vaak 3–5 funded accounts bij verschillende prop firms aan: het faillissement van één platform betekent dan geen totaalverlies, en een regelwijziging bij één partij legt niet meteen alle inkomsten stil. Dat klinkt als spreiding, maar er zitten een paar plekken in die tegelijk kunnen knappen.

Je spreidt platformrisico, geen marktrisico

Draaien vijf accounts dezelfde strategie, in dezelfde richting, op hetzelfde instrument, dan zakken ze bij een tegengestelde beweging van 200 pips alle vijf tegelijk weg. Bij een correlatie van 1 is je spreiding nul.

Echte spreiding vereist minstens één van deze drie: andere strategieën, andere instrumenten, andere richting. „Gewoon meer accounts openen“ voldoet aan geen enkele voorwaarde.

Vijf punten waar het misgaat

Eén: de drawdown-regels verschillen. Platform A hanteert 8% trailing drawdown, platform B 10% statisch. Dezelfde trade kan bij A de faillissementsgrens raken en bij B nog veilig zijn. Met één „universele stop“ kun je ze niet allebei besturen.

Twee: de daglimieten verschillen. 4% bij A, 5% bij B. Een trade die die dag 4,2% verliest, haalt A onderuit en laat B leven. Als de copy in alles-of-niets wordt verstuurd, is falen bij A bijna onvermijdelijk.

Drie: de regels rond nieuws verschillen. Sommige platforms verbieden posities in de twee minuten rond de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers of CPI, andere staan het toe. Hetzelfde signaal is op de helft van je accounts compliant en op de andere helft niet.

Vier: de afronding van lotgroottes loopt scheef. Een account van 5.000 dollar heeft stappen van 0,01, een van 100.000 dollar stappen van 0,1. Een berekende 0,03 lot wordt bij de laatste 0 (geen order) of 0,1 (drie keer het risico).

Vijf: het ritme van opnames verschilt. De cycli lopen van 14 tot 30 dagen, vaak met een aparte afrekeningsdatum voor de winstdeling. Je cashflow valt in stukken uiteen en het wordt lastig om te zien of het geheel winstgevend is.

Een rekenvoorbeeld: één trade, drie accounts, drie uitkomsten

Stel je koopt op drie accounts tegelijk EUR/USD, met 1% risico per account: A 100.000 dollar (trailing drawdown 8%, hoogste punt al op 106.000), B 50.000 dollar (statisch 10%), C 25.000 dollar (daglimiet 4%).

De markt gaat 120 pips de andere kant op en de stops worden geraakt. Elk account verliest 1% (1.000 / 500 / 250 dollar) — dat is de uitkomst die in het ontwerp past.

Maar als de copy-vertraging op C 15 pips extra slippage oplevert, verliest C in werkelijkheid ongeveer 1,6%; samen met een eerder verlies van 2,6% die dag wordt de 4%-grens geraakt en C ligt eruit. A heeft met een trailing grens op 97.520 nog ruimte wanneer het account naar 104.940 zakt; B blijft met een statische grens op 45.000 veilig.

De conclusie is helder: of je een signaal overleeft, hangt af van de regels per account, niet van de kwaliteit van het signaal.

Hoe je het bestuurt: vier praktische regels

• Baseer het risico op het strengste platform: neem het account met de krapste drawdown en de laagste daglimiet, en leid daaruit de lots voor alle andere af
• Geef elk account een eigen stoplijn voor de dag: bij 80% van het dagbudget geen nieuwe posities meer op dat account
• Aparte schakelaar voor nieuws: pauzeer de copy rond data-releases bij platforms die dat verbieden
• Vergelijk wekelijks de werkelijke met de geplande positie en zoek de oorzaak zodra de afwijking boven de 20% komt

Lots terugrekenen: begin bij het meest beperkte account

Dit is de meest bruikbare stap, want hij bepaalt je hele lotstabel. Je zoekt het account met de minste ruimte, rekent daarvoor het toelaatbare risico per trade uit en verdeelt dat risico naar verhouding over de andere accounts.

Voorbeeld: drie accounts A 100.000 (trailing drawdown 8%, al op het hoogste punt, dus feitelijk 4% ruimte), B 50.000 (statisch 10%), C 25.000 (daglimiet 4%, vandaag al −1,5%).

A heeft de minste ruimte: 4%. Wil je „vier stops op rij“ kunnen doorstaan zonder te falen, dan mag het risico per trade niet boven 1% komen. C heeft vandaag nog 2,5% over; bij maximaal drie trades per dag is het plafond per trade ongeveer 0,8%. Je neemt de laagste van de twee, 0,8%, als uniform risico per trade voor alle accounts.

Daarna reken je om naar lots per equity: 0,8% van A = 800 dollar; stop op 30 pips, 10 dollar per pip per standaardlot → 2,6 lot; B = 400 dollar → 1,3 lot; C = 200 dollar → 0,66 lot.

Zonder die stap, dus met „1% per account“, houdt A maar vier stops ruimte over en kan één slippage hem omver duwen. Lots bepaal je op de zwakste schakel, niet op de gemiddelde accountgrootte.

Vergeet de concentratie niet

Vijf accounts, dezelfde richting, hetzelfde instrument: in feite één positie die vijf keer zo groot is. Is je totale risicobudget 1% van de som van de accounts, dan mag elk account maar 0,2% dragen.

Dit wordt het vaakst vergeten: elk account apart bekeken is „1% risico, heel voorzichtig“, samen is het 5%. En de drawdown van een prop firm wordt per account berekend; vijf accounts geven je geen vijf keer zoveel ruimte.

Veelgestelde vragen

Mogen meerdere accounts hetzelfde IP gebruiken? De meeste platforms staan het toe, maar sommige verbieden „arbitrage met dezelfde strategie over meerdere accounts“. Lees de voorwaarden vóór je inschrijft.

Wordt copy trading als overtreding gezien? Sommige platforms staan EA en copy toe, andere verbieden het expliciet. Dit is de meest voorkomende bron van „verborgen regels“.

FXCopy op deze site rekent lotgroottes om naar het kapitaal per account en laat je die verschillen in mappingregels vastleggen, zodat de afwijking van handmatig synchroniseren kleiner wordt.