Una strategia su più conti prop firm: dove si rompe

Chi supera una challenge tiene di solito conti funded su 3–5 prop firm diverse: se una chiude, non perdi tutto; se una cambia le regole, non resti a secco. Sembra diversificazione, ma nasconde punti che cedono tutti insieme.

Diversifichi il rischio di piattaforma, non quello di mercato

Se 5 conti seguono la stessa strategia, nella stessa direzione, sullo stesso strumento, un movimento contrario di 200 pip li manda tutti in drawdown nello stesso momento. Con correlazione pari a 1, la diversificazione è zero.

Per diversificare davvero serve almeno una condizione: strategie diverse, strumenti diversi o direzioni diverse. Aprire altri conti non ne soddisfa nessuna.

Cinque punti in cui si rompe

Uno, regole di drawdown diverse. La piattaforma A ha un trailing dell'8%, la B uno statico del 10%. Lo stesso trade può far scattare il fallimento su A e restare sicuro su B: non puoi gestirli con uno stop unico.

Due, limiti giornalieri diversi. A concede il 4% al giorno, B il 5%. Un trade che perde il 4,2% in giornata elimina A e lascia vivo B. Se la copia invia tutto o niente, il fallimento di A è quasi certo.

Tre, regole sulle notizie diverse. Alcune piattaforme vietano posizioni nei 2 minuti prima e dopo i dati sull'occupazione o sull'inflazione, altre le ammettono. Lo stesso segnale è conforme su metà dei conti e vietato sull'altra metà.

Quattro, arrotondamento dei lotti. Un conto da 5.000 dollari ha minimo 0,01, uno da 100.000 ha minimo 0,1. Lo 0,03 calcolato sull'equity diventa 0 sul secondo, quindi nessun ordine, oppure 0,1, cioè tre volte tanto.

Cinque, ritmo dei prelievi. I cicli vanno da 14 a 30 giorni e dopo il superamento arriva spesso una data di liquidazione della quota. Il flusso di cassa si frammenta e diventa difficile capire se nel complesso sei in profitto.

Un esempio: un trade, tre conti, tre esiti

Ipotizza di andare long su EUR/USD su tre conti, con rischio all'1% di ciascuno: A da 100.000 dollari (trailing 8%, già salito a un massimo di 106.000), B da 50.000 (statico 10%), C da 25.000 (limite giornaliero 4%).

Il mercato va nella direzione opposta di 120 pip e lo stop viene colpito. Ogni conto perde l'1%, cioè 1.000, 500 e 250 dollari: è il risultato previsto dal progetto.

Se però la latenza della copia fa scivolare C di 15 pip in più, la perdita effettiva sale all'1,6%; sommata a un'altra perdita del 2,6% già incassata in giornata, scatta il limite del 4% e C è fuori. A è al sicuro perché con il trailing il pavimento è a 97.520 e il conto a 104.940 ha ancora margine; B è al sicuro con il pavimento statico a 45.000.

La conclusione è netta: se lo stesso segnale sopravvive dipende dalle regole dei singoli conti, non dalla qualità del segnale.

Come si gestisce: quattro regole operative

• Rischio calibrato sulla piattaforma più severa: parti dal conto con il drawdown più stretto e il limite giornaliero più basso, e ricava da lì i lotti di tutti gli altri
• Linea di uscita giornaliera per ogni conto: raggiunto l'80% del limite di perdita, quel conto smette di aprire nuove posizioni
• Interruttore separato per le fasce di dati: sulle piattaforme che vietano il trading durante le notizie, sospendi la copia
• Confronto settimanale fra posizione reale e posizione prevista: oltre il 20% di scostamento, cerca la causa

Ricavare i lotti dal conto più severo

È il passaggio più utile, perché determina la tua tabella dei lotti. Si individua il conto con il vincolo più stretto, si calcola il rischio per operazione che sopporta e si distribuisce quel rischio in proporzione sugli altri.

Esempio: A da 100.000 (trailing 8%, già al massimo, margine reale 4%), B da 50.000 (statico 10%), C da 25.000 (limite giornaliero 4%, con l'1,5% già perso in giornata).

A ha il margine più ridotto, il 4%. Se vuoi che quattro stop consecutivi non bastino a eliminarti, il rischio per operazione non può superare l'1%. C ha un margine giornaliero del 2,5%: con un massimo di 3 operazioni al giorno il tetto scende a circa lo 0,8%. Prendi il più basso, lo 0,8%, come rischio unico per tutti i conti.

Poi converti in lotti sull'equity: lo 0,8% di A sono 800 dollari, con stop a 30 pip e 10 dollari per pip sul lotto standard diventano 2,6 lotti; B sono 400 dollari, quindi 1,3 lotti; C sono 200 dollari, quindi 0,66 lotti.

Senza questo passaggio, con un 1% applicato a ogni conto, ad A resterebbe margine per quattro stop e un solo slippage potrebbe perforarlo. I lotti si dimensionano sul punto più debole, non si distribuiscono in base alla dimensione del conto.

Non dimenticare la concentrazione

5 conti, stessa direzione, stessi strumenti sono in sostanza un'unica posizione cinque volte più grande. Se il tuo budget di rischio complessivo è l'1% della somma dei conti, ogni conto dovrebbe portarne lo 0,2%.

È il punto che si trascura più spesso: preso singolarmente ogni conto è all'1%, quindi prudente; sommato fa il 5%. E il drawdown di una prop firm si calcola per singolo conto: avere 5 conti non ti regala più spazio.

Domande frequenti

Più conti possono usare lo stesso IP? La maggior parte delle piattaforme lo consente, alcune vietano l'arbitraggio con la stessa strategia su più conti. Leggi le condizioni prima di iscriverti.

La copia può essere considerata una violazione? Alcune piattaforme ammettono EA e copy trading, altre li vietano esplicitamente. È la fonte più frequente di regole nascoste.

FXCopy converte i lotti in proporzione al capitale di ogni conto e permette di trasformare queste differenze in regole di mappatura, riducendo gli errori della sincronizzazione manuale.