Eine Strategie auf mehrere Prop-Firm-Konten: wo es schiefgeht

Wer eine Challenge bestanden hat, hält oft parallel Funded Accounts bei 3–5 Prop-Firms: Fällt ein Anbieter aus, ist nicht alles weg; ändert einer die Regeln, fehlt nicht sofort die Grundlage. Das klingt nach Streuung – tatsächlich stecken darin mehrere Stellen, die gleichzeitig hochgehen können.

Du streust das Plattformrisiko, nicht das Marktrisiko

Laufen auf 5 Konten dieselbe Strategie, dieselbe Richtung und dasselbe Instrument, dann fallen bei einem gegenläufigen Move von 200 Pips alle 5 Konten gleichzeitig zurück. Bei Korrelation 1 ist die Streuung null.

Echte Streuung verlangt mindestens eines: andere Strategie, anderes Instrument oder andere Richtung. „Einfach mehr Konten aufmachen“ erfüllt keines davon.

Fünf Stellen, an denen es schiefgeht

Erstens: unterschiedliche Drawdown-Regeln. Plattform A arbeitet mit 8 % trailing Drawdown, Plattform B mit 10 % statischem Drawdown. Derselbe Trade kann bei A die Verlustgrenze reißen und bei B unkritisch sein. Mit einem einheitlichen Stop-Loss lassen sich beide nicht gleichzeitig steuern.

Zweitens: unterschiedliche Tagesverlustlimits. A erlaubt 4 % pro Tag, B 5 %. Ein Trade, der an diesem Tag 4,2 % verliert, wirft A raus und lässt B weiterleben. Wird per Copy-Trading alles oder nichts übertragen, ist das Scheitern von A fast zwangsläufig.

Drittens: unterschiedliche News-Regeln. Manche Plattformen verbieten Positionen in den zwei Minuten vor und nach NFP oder CPI, andere erlauben sie. Dasselbe Signal ist auf der einen Hälfte der Konten regelkonform und auf der anderen ein Verstoß.

Viertens: Rundungsabweichung bei den Lots. Ein Konto über 5.000 US-Dollar hat eine Mindestgröße von 0,01 Lots, eines über 100.000 US-Dollar von 0,1 Lots. Aus proportional errechneten 0,03 Lots werden beim zweiten Konto 0 (keine Order) oder 0,1 (dreifache Größe).

Fünftens: unterschiedliche Auszahlungsrhythmen. Die Zyklen liegen zwischen 14 und 30 Tagen, nach dem Bestehen kommt oft noch ein Abrechnungstag für die Gewinnbeteiligung. Dein Cashflow wird in kleine Stücke geschnitten, und ob das Ganze profitabel ist, lässt sich kaum noch beurteilen.

Ein Rechenbeispiel: ein Trade, drei Konten, drei Ergebnisse

Angenommen, du gehst auf drei Konten gleichzeitig long in EUR/USD, Risiko jeweils 1 % des Kontos: A mit 100.000 US-Dollar (8 % trailing Drawdown, Höchststand bereits 106.000), B mit 50.000 US-Dollar (10 % statischer Drawdown), C mit 25.000 US-Dollar (4 % Tagesverlust).

Der Kurs dreht 120 Pips gegen dich, der Stop wird gerissen. Jedes Konto verliert 1 % (1.000 / 500 / 250 US-Dollar) – das ist das erwartete Ergebnis.

Wenn aber die Kopierverzögerung bei Konto C zusätzlich 15 Pips Slippage erzeugt, verliert C real etwa 1,6 %. Zusammen mit einem bereits vorhandenen Tagesverlust von 2,6 % greift das 4-%-Limit – C ist raus. A liegt mit einer trailing Grenze bei 97.520 und hat bei einem Kontostand von 104.940 noch Luft, B mit statischer Grenze bei 45.000 ebenfalls.

Die Schlussfolgerung ist klar: Ob dasselbe Signal überlebt, hängt von den Regeln der jeweiligen Konten ab, nicht von der Qualität des Signals.

Wie man es steuert: vier praktische Regeln

• Risiko an der strengsten Plattform ausrichten: Nimm das Konto mit dem engsten Drawdown und dem niedrigsten Tageslimit als Referenz und rechne die Lots für alle Konten daraus zurück
• Pro Konto eine eigene Tagesausstiegslinie setzen: Bei 80 % des Tagesverlustbudgets werden auf diesem Konto keine neuen Positionen mehr eröffnet
• News-Fenster separat schalten: Bei Plattformen mit Handelsverbot das Kopieren vor und nach den Daten pausieren
• Einmal pro Woche die Abweichung zwischen tatsächlicher und geplanter Position prüfen; über 20 % der Ursache nachgehen

Lots zurückrechnen: vom strengsten Konto aus

Das ist der praktischste Schritt und bestimmt direkt deine Lot-Tabelle. Suche das Konto mit der engsten Restriktion, errechne daraus das tragbare Risiko pro Trade und verteile dieses Risiko proportional auf die anderen Konten.

Ein Beispiel: drei Konten – A mit 100.000 (8 % trailing Drawdown, bereits am Höchststand, real 4 % Restpuffer), B mit 50.000 (10 % statisch), C mit 25.000 (4 % Tagesverlust, an diesem Tag bereits 1,5 % im Minus).

A hat den kleinsten Puffer: 4 %. Sollen vier Stops in Folge noch nicht zum Scheitern führen, darf das Risiko pro Trade 1 % nicht übersteigen. C hat tagesaktuell 2,5 % Puffer; bei maximal 3 Trades pro Tag liegt die Obergrenze pro Trade bei etwa 0,8 %. Nimm den kleineren Wert – 0,8 % – als einheitliches Risiko pro Trade für alle Konten.

Dann die Lots nach Nettovermögen umrechnen: 0,8 % von A sind 800 US-Dollar, bei 30 Pips Stop und 10 US-Dollar pro Pip und Standard-Lot → 2,6 Lots; B sind 400 US-Dollar → 1,3 Lots; C sind 200 US-Dollar → 0,66 Lots.

Wer diesen Schritt auslässt und auf jedem Konto 1 % handelt, hat bei A nur noch Puffer für vier Stops – eine Slippage kann ihn durchschlagen. Die Lot-Größe richtet sich nach dem schwächsten Glied, nicht nach der Kontogröße.

Die Konzentration nicht übersehen

5 Konten, dieselbe Richtung, dieselben Instrumente – im Kern eine fünfmal so große Position. Ist dein Gesamtrisikobudget 1 % der Kontosumme, dürfte jedes Konto nur 0,2 % tragen.

Dieser Schritt wird am häufigsten vergessen: Einzeln betrachtet ist jedes Konto „1 % Risiko, sehr konservativ“, zusammen sind es 5 %. Der Drawdown einer Prop-Firm wird aber pro Konto gerechnet – fünf Konten verschaffen dir keinen zusätzlichen Spielraum.

Häufige Fragen

Dürfen mehrere Konten dieselbe IP nutzen? Die meisten Plattformen erlauben es, manche verbieten jedoch Arbitrage derselben Strategie über mehrere Konten. Prüfe die Bedingungen vor der Anmeldung.

Wird Copy-Trading als Regelverstoß gewertet? Manche Plattformen erlauben EA und Copy-Trading, andere verbieten es ausdrücklich. Das ist die häufigste Quelle versteckter Regeln.

FXCopy rechnet die Lots proportional zum Kapital des jeweiligen Kontos um und lässt sich so konfigurieren, dass diese Unterschiede als Mapping-Regeln abgebildet werden – was die Abweichung beim manuellen Synchronisieren reduziert.