Одна стратегия на несколько счетов проп-фирм: где ломается

Трейдер, прошедший челлендж, часто держит funded-счета у 3–5 проп-фирм: если одна исчезнет, вы не потеряете всё, если одна поменяет правила, вы не останетесь без дохода. Звучит как диверсификация, но внутри спрятано несколько мест, которые взрываются одновременно.

Вы распределяете риск площадки, а не рыночный

Если 5 счетов работают по одной стратегии, в одном направлении и по одному инструменту, то на движении в 200 пунктов против вас просадка придёт на все 5 одновременно. При корреляции 1 диверсификация равна нулю.

Настоящая диверсификация требует хотя бы одного из трёх: разные стратегии, разные инструменты, разные направления. Простое «открыть больше счетов» не выполняет ни одного условия.

Пять мест, где всё ломается

Первое: разные правила просадки. У площадки A плавающая просадка 8 %, у B — статическая 10 %. Одна и та же сделка может пробить лимит на A и остаться безопасной на B, и единым стоп-лоссом это не управляется.

Второе: разные дневные лимиты. У A 4 % в день, у B 5 %. Сделка с убытком 4,2 % за день выбивает A и оставляет B. Если копирование раздаёт ордера по принципу «всё или ничего», провал A почти неизбежен.

Третье: разные правила по новостям. Одни площадки запрещают держать позицию за 2 минуты до и после отчёта по занятости или CPI, другие разрешают. Один сигнал оказывается законным на половине счетов и нарушением на другой половине.

Четвёртое: погрешность округления лота. На счёте 5 000 долларов минимум 0,01 лота, на счёте 100 000 — 0,1. Расчётные 0,03 на втором округлятся до 0 (сделка не откроется) или до 0,1 (позиция втрое больше).

Пятое: разный ритм выплат. Период вывода от 14 до 30 дней, плюс у многих есть фиксированные даты расчёта по доле. Денежный поток дробится, и понять, прибыльна ли система целиком, становится трудно.

Расчёт: одна сделка, три счёта, три результата

Предположим, на трёх счетах одновременно открывается покупка EUR/USD с риском 1 % на каждом: A — 100 000 долларов (плавающая просадка 8 %, счёт уже на максимуме 106 000), B — 50 000 (статическая просадка 10 %), C — 25 000 (дневной лимит 4 %).

Рынок идёт против вас на 120 пунктов, стоп срабатывает. Каждый счёт теряет 1 % (1 000 / 500 / 250 долларов) — это результат в пределах плана.

Но если из-за задержки копирования C проскользнул на 15 пунктов, его убыток составит около 1,6 %. Плюс уже зафиксированный минус 2,6 % за день — лимит 4 % пробит, C выбывает. A с границей плавающей просадки на 97 520 при падении до 104 940 ещё в безопасности, B со статической границей 45 000 тоже.

Вывод простой: выживет ли счёт, решают его правила, а не качество сигнала.

Как этим управлять: четыре рабочих правила

• Считать риск по самой строгой площадке: за основу берётся счёт с самой жёсткой просадкой и самым низким дневным лимитом
• Задать каждому счёту свою линию остановки: при 80 % от дневного лимита новые позиции на этом счёте не открываются
• Отдельный переключатель на новости: для площадок с запретом копирование приостанавливается до и после публикации
• Раз в неделю сверять фактическую позицию с плановой: расхождение больше 20 % — искать причину

Обратный расчёт лота: от самого строгого счёта

Это самый практичный шаг, он напрямую задаёт вашу таблицу лотов. Найдите счёт с самым жёстким ограничением, посчитайте по нему допустимый риск на сделку и распределите этот риск на остальные счета.

Пример: A — 100 000 (плавающая просадка 8 %, счёт на максимуме, реальный запас 4 %), B — 50 000 (статическая 10 %), C — 25 000 (дневной лимит 4 %, сегодня уже минус 1,5 %).

У A запас наименьший — 4 %. Если вы хотите выдержать «четыре стопа подряд» без провала, риск на сделку не должен превышать 1 %. У C на сегодня остаётся 2,5 %, и при максимуме трёх сделок в день потолок около 0,8 %. Берём меньшее — 0,8 % — как единый риск на сделку для всех счетов.

Дальше лоты по эквити: 0,8 % от A — это 800 долларов, при стопе 30 пунктов и 10 долларах за пункт на стандартный лот получается 2,6 лота; B — 400 долларов, 1,3 лота; C — 200 долларов, 0,66 лота.

Без этого шага, при «1 % на каждом счёте», у A останется запас всего на четыре стопа, и одно проскальзывание может его пробить. Лот задаётся по самому слабому звену, а не делится поровну по размеру счёта.

Не забывайте про концентрацию

5 счетов, одно направление, одни инструменты — это, по сути, одна позиция в пять раз больше. Если общий бюджет риска равен 1 % от суммы счетов, на каждый должно приходиться 0,2 %.

Этот пункт пропускают чаще всего: по отдельности каждый счёт выглядит как «1 % риска, очень консервативно», а в сумме получается 5 %. Просадку проп-фирма считает по каждому счёту отдельно и дополнительного места за пять счетов не даёт.

Частые вопросы

Можно ли использовать один IP на нескольких счетах? Большинство площадок разрешает, но часть запрещает «арбитраж одной стратегией с нескольких счетов». Смотрите условия до регистрации.

Считается ли копирование нарушением? Где-то EA и копи-трейдинг разрешены, где-то прямо запрещены. Это самый частый источник «скрытых правил».

FXCopy на сайте умеет пересчитывать лоты по доле капитала каждого счёта и превращать перечисленные различия в правила сопоставления, снижая отклонения ручной синхронизации.