아시아, 유럽, 뉴욕 세션 전반의 유동성
단순히 개시 시간과 종료 시간을 기억하는 것이 아니라 거래 세션을 실제 비용과 연결하세요.
세 가지 세션, 세 가지 비용 구조
외환시장은 24시간 연속 거래되지만 유동성은 균일하지 않습니다. 베이징 시간 기준으로 아시아 세션은 대략 07:00~15:00, 유럽 세션은 15:00~20:00, 뉴욕 세션은 20:00~04:00에 진행됩니다. 런던과 뉴욕이 겹치는 오후 20시부터 자정까지가 하루 중 유동성이 가장 깊은 창입니다.
아시아 세션: 더 넓은 스프레드, 더 좁은 범위
아시아 세션의 참가자는 도쿄, 홍콩, 싱가포르에 집중되어 있으며 유럽과 미국 시장 조성자는 대부분 활동하지 않습니다. 스프레드는 일반적으로 더 넓으며 가격은 좁은 범위에서 변동할 가능성이 더 높습니다. 적절한 대응은 거래 빈도를 낮추거나 시장가 주문보다는 지정가 주문으로 진입하는 것입니다.
런던-뉴욕 중복: 최저 비용, 최대 이동
겹치는 동안 견적 깊이가 가장 좋고 스프레드가 가장 빡빡합니다. 그러나 두 가지를 구분해야 합니다. 비용이 저렴하다고 위험이 낮다는 의미는 아닙니다. 동일한 창 내에서 중요한 데이터 릴리스가 즉시 스프레드를 넓힐 수 있으며, 귀하가 얻는 가격은 귀하가 본 견적과 크게 다를 수 있습니다.
데이터 공개에 따른 실제 비용
미국 CPI, 급여 및 PPI는 일반적으로 뉴욕 오전에 발표되며 이는 베이징 시간으로 대략 20:30~21:30에 해당합니다. 10월을 예로 들면, CPI는 10월 12일에 발표되었고 PPI와 소매판매는 10월 15일에 발표되었습니다. 릴리스 순간에 주요 쌍의 스프레드는 평소보다 3~5배까지 확대될 수 있으며 중지 주문의 슬리피지는 눈에 띄게 증가합니다.
귀하의 전략에 이벤트 거래가 포함된 경우 지정가 주문 또는 지정가 제한 주문을 사용하고 계획에 더 큰 슬리피지 허용 범위를 구축하십시오. 시장가 주문은 이 창에서 가격 불확실성이 가장 큽니다.
세션을 계획에 작성
계획에서 세 가지 항목을 수정하세요. 거래가 허용되는 세션, 각각의 최대 포지션 규모, 데이터 공개 후 2시간 동안 일시 중지하는 규칙입니다. 이 세 가지가 기록되면 거래 빈도는 자연스럽게 낮아지고 각 채우기의 품질은 향상됩니다.