Savdo yozuvlari va ko'rib chiqish: tajribani taqqoslanadigan ma'lumotlarga aylantirish

Nima uchun yozuvlar muhim

Savdodagi qiyinchilik - bu namuna hajmi. Bitta savdo natijasi juda ko'p tasodifiylikni o'z ichiga oladi va taassurotga ko'ra, omadni mahorat bilan yoki buzilgan strategiya bilan oddiy farq bilan xato qilishni osonlashtiradi. Yozuvlarni saqlash tasodifiy natijalarni taqqoslanadigan ma'lumotlarga aylantiradi, shuning uchun hukmlar asosga ega bo'ladi.

2000 yilda o'qishlarida Moliya jurnali, Barber va Odean o'n minglab shaxsiy hisoblardan olingan ma'lumotlardan foydalanib, savdo chastotasi sof daromad bilan salbiy bog'liqligini ko'rsatdi. Biror kishi uchun ma'no shundan iboratki, siz kiritgan o'zgarishlar haqiqatan ham natijalarni yaxshilaydimi yoki yo'qligini tekshirish uchun mexanizm kerak - va rekord yagona ishlaydigan mexanizmdir.

Har bir savdo uchun qayd qilinadigan maydonlar

• Asosiy: sana, asbob, yo'nalish (uzun yoki qisqa), lot hajmi
• Reja: kirish, to'xtatish, maqsad, xavf ostidagi miqdor
• Ijro: haqiqiy to'ldirish narxi, sirpanish bormi va qancha pips
• Natija: chiqish narxi, puldagi foyda yoki zarar va R bilan ifodalangan foyda yoki zarar (R = natija / xavf ostidagi miqdor)
• Jarayon: kirish sababi, chiqish sababi va rejaga rioya qilinganmi (ha, yo'q yoki qisman)

Oxirgi maydon ko'pincha o'tkazib yuborilgan va eng qimmatli hisoblanadi: u strategiyadan kelib chiqadigan yo'qotishni ijro etilishdan kelib chiqadigan yo'qotishdan ajratadi.

Baholash uchun to'rtta ko'rsatkich

G'alaba darajasi: yutuq savdolari umumiy savdolarga bo'linadi. G'alaba darajasi o'z-o'zidan hech narsani anglatmaydi va to'lov nisbati bilan birga o'qilishi kerak.

To'lov nisbati: o'rtacha g'alaba o'rtacha yo'qotishga bo'linadi. R da qayd etilgan nisbat to'g'ridan-to'g'ri solishtirish mumkin.

Kutish: g'alaba darajasi x o'rtacha g'alaba minus (1 - g'alaba darajasi) x o'rtacha yo'qotish. R shartlarida: 40% yutuq darajasi, o'rtacha yutuq 2,0R va o'rtacha yo'qotish 1,0R, kutish = 0,4 x 2,0 - 0,6 x 1,0 = +0,2R. Bu shuni anglatadiki, har bir savdo o'rtacha 0,2 marta xavf ostida bo'lgan miqdordan ko'proq daromad keltiradi. Ijobiy kutish foydali strategiyaning asosiy shartidir.

Maksimal tushirish: hisob kapitalidagi eng yuqori cho'qqigacha pasayish. Bu jonli sharoitda strategiyaga amal qila olasizmi yoki yo'qligini aniqlaydi.

Namuna hajmi: nima uchun yigirmata savdo etarli emas

40% g'alaba qozonish darajasi bo'lgan strategiya uchun yigirma savdo namunasi ichida ketma-ket beshta yo'qotish normal chegaralar ichida. Kichkina namuna bilan, strategiya buzilgan yoki yo'qligi haqidagi har qanday xulosa juda beqaror. Amaliy chegara parametrlarga jiddiy o'zgartirishlar kiritishdan oldin kamida o'ttizdan elliktagacha to'liq yozuvlarni to'plashdir.

Buzilgan strategiyadan oddiy tushirishni aytib berish

Bu har qanday ko'rib chiqishda eng muhim qadamdir. Uch burchakni solishtiring:

• Yo'qotishlarning tabiati: har bir yo'qotish rejalashtirilgan to'xtash joyida sodir bo'lganmi? Rejalashtirilgan to'xtashdan tashqari yo'qotish strategiyaga emas, balki ijroga ishora qiladi
• Bozor rejimi: strategiya ishlab chiqilgan o'zgaruvchanlik muhiti o'zgarganmi? Masalan, past o'zgaruvchanlikka asoslangan diapazon strategiyasi o'zgaruvchanlik sezilarli darajada kengayganidan keyin yomonroq ishlaydi.
• Namuna o'lchami: joriy yo'qotish hali ham ushbu g'alaba darajasi uchun normal taqsimot ichidami?

Uchalasini ham taqqoslab, ketma-ketlik quyidagicha bo'ladi: birinchi navbatda har bir savdo uchun xavfni ikki baravar kamaytiring (bu bosqichda hech qanday xulosaga ehtiyoj yo'q), so'ngra asl o'lchamni tiklash, parametrlarni sozlash yoki strategiyani bekor qilish haqida qaror qabul qilish uchun taqqoslashdan foydalaning.

Ko'rib chiqish chastotasi va jarayon

• Har bir yopilgandan so'ng: maydonlarni to'ldiring, natijani R ga yozing, rejaga rioya qilinganligini belgilang
• Haftalik: g'alaba stavkasini, to'lov koeffitsientini, kutish va bajarish-drift tezligini hisoblang va rejadan chetga chiqqan xatti-harakatlarni tekshiring
• Oylik: kutishning ijobiy ekanligini va maksimal pasayish bardoshlik chegarasida ekanligini tekshiring va strategiyaning taxminlari hali ham o'rinli yoki yo'qligini tekshiring.

Dars xulosasi va o'z-o'zini tekshirish

• Yozuvlarning asosiy maqsadi tasodifiy natijalarni taqqoslanadigan ma'lumotlarga aylantirishdir.
• R da o'lchash (natija / xavf ostidagi miqdor) asboblar va pozitsiya o'lchamlarini solishtirish mumkin bo'lgan narsadir.
• Kutish = g'alaba darajasi x o'rtacha g'alaba - (1 - g'alaba darajasi) x o'rtacha yo'qotish va foydalanish mumkin bo'lishi uchun ijobiy bo'lishi kerak.
• Faqat kamida o'ttizdan ellikgacha savdodan so'ng muhim parametrlarga o'zgartirishlar kiriting.

O'z-o'zini tekshirish: (1) 35% yutuq darajasi, o'rtacha yutuq 2,5R va o'rtacha yo'qotish 1,0R bo'lsa, kutish qancha va strategiyani davom ettirishga arziydimi? (2) Mag'lubiyatga uchraganingizda, birinchi navbatda nima qilishingiz kerak?