ট্রেড রেকর্ড এবং পর্যালোচনা: অভিজ্ঞতাকে তুলনামূলক ডেটাতে পরিণত করা

কেন রেকর্ড অপরিহার্য

ট্রেডিং অসুবিধা নমুনা আকার. একটি একক বাণিজ্যের ফলাফলে প্রচুর পরিমাণে এলোমেলোতা থাকে, এবং ছাপ দিয়ে বিচার করলে দক্ষতার জন্য ভাগ্যকে ভুল করা সহজ হয় বা ভাঙা কৌশলের জন্য স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। রেকর্ড রাখা এলোমেলো ফলাফলকে তুলনামূলক ডেটাতে রূপান্তরিত করে, যাতে বিচারের একটি ভিত্তি থাকে।

তাদের 2000 গবেষণায় জার্নাল অফ ফাইন্যান্স, বার্বার এবং ওডিয়ান হাজার হাজার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে ডেটা ব্যবহার করে দেখায় যে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নেতিবাচকভাবে নেট রিটার্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একজন ব্যক্তির জন্য তাৎপর্য হল যে আপনি যে পরিবর্তনগুলি করেন তা আসলে ফলাফলগুলিকে উন্নত করে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আপনার একটি প্রক্রিয়া প্রয়োজন - এবং একটি রেকর্ড হল একমাত্র কার্যকর প্রক্রিয়া।

প্রতিটি ট্রেডের জন্য রেকর্ড করার ক্ষেত্র

• মৌলিক: তারিখ, যন্ত্র, দিক (দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত), অনেক আকার
• পরিকল্পনা: প্রবেশ, স্টপ, লক্ষ্য, ঝুঁকির পরিমাণ
• এক্সিকিউশন: প্রকৃত ফিল প্রাইস, স্লিপেজ ছিল কিনা এবং কত পিপ
• ফলাফল: প্রস্থান মূল্য, অর্থের লাভ বা ক্ষতি, এবং লাভ বা ক্ষতি R তে প্রকাশিত (R = ফলাফল / ঝুঁকির পরিমাণ)
• প্রক্রিয়া: প্রবেশের কারণ, প্রস্থানের কারণ এবং পরিকল্পনাটি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা (হ্যাঁ, না বা আংশিক)

শেষ ক্ষেত্রটি প্রায়শই বাদ দেওয়া হয় এবং সবচেয়ে মূল্যবান: এটি কৌশল দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিকে এক্সিকিউশন ড্রিফটের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে আলাদা করে।

মূল্যায়ন করার জন্য চারটি মেট্রিক

জয়ের হার: মোট ট্রেড দ্বারা বিভক্ত বিজয়ী ট্রেড। একটি জয়ের হার তার নিজের মানে কিছুই নয় এবং অবশ্যই পেঅফ অনুপাতের সাথে পড়তে হবে।

পরিশোধ অনুপাত: গড় হারকে ভাগ করে গড় জয়। R তে রেকর্ড করা হয়েছে, অনুপাতটি সরাসরি তুলনীয়।

প্রত্যাশা: জয়ের হার x গড় জয় বিয়োগ (1 − জয়ের হার) x গড় হার। R পদে: 40% জয়ের হার সহ, 2.0R এর গড় জয় এবং 1.0R এর গড় হার, প্রত্যাশা = 0.4 x 2.0 − 0.6 x 1.0 = +0.2R। তার মানে প্রতিটি ট্রেড ঝুঁকিপূর্ণ পরিমাণের গড়ে 0.2 গুণ ফেরত দেয়। একটি ইতিবাচক প্রত্যাশা একটি ব্যবহারযোগ্য কৌশলের পূর্বশর্ত।

সর্বাধিক ড্রডাউন: অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটির সবচেয়ে বড় পিক-টু-ট্রফ পতন। এটি নির্ধারণ করে যে আপনি লাইভ কন্ডিশনে আসলে কৌশলটি ধরে রাখতে পারবেন কিনা।

নমুনার আকার: কেন বিশটি ব্যবসা যথেষ্ট নয়

40% জয়ের হার সহ একটি কৌশলের জন্য, একটি বিশ-ট্রেড নমুনার মধ্যে পরপর পাঁচটি হারের একটি রান স্বাভাবিক সীমার মধ্যে। একটি ছোট নমুনা দিয়ে, কৌশলটি ভেঙ্গে গেছে কিনা সে সম্পর্কে যে কোনও উপসংহার অত্যন্ত অস্থির। একটি ব্যবহারিক থ্রেশহোল্ড হল পরামিতিগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করার আগে কমপক্ষে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি সম্পূর্ণ রেকর্ড জমা করা।

একটি ভাঙা কৌশল থেকে একটি স্বাভাবিক ড্রডাউন বলা

এটি যেকোনো পর্যালোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তিনটি কোণ তুলনা করুন:

• ক্ষতির প্রকৃতি: প্রতিটি ক্ষতি কি পরিকল্পিত স্টপে ঘটেছে? পরিকল্পিত স্টপ পয়েন্টের বাইরে একটি ক্ষতি কার্যকর করার জন্য, কৌশল নয়
• বাজার শাসন: অস্থিরতার পরিবেশের কৌশলটি কি পরিবর্তিত হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল? নিম্ন অস্থিরতার উপর নির্মিত একটি পরিসরের কৌশল, উদাহরণস্বরূপ, যখন অস্থিরতা বস্তুগতভাবে প্রসারিত হয় তখন আরও খারাপ কাজ করবে
• নমুনার আকার: বর্তমান হারের দৌড় কি এখনও সেই জয়ের হারের জন্য স্বাভাবিক বিতরণের মধ্যে রয়েছে?

তিনটিরই তুলনা করার পর, ক্রমটি হল: প্রতি বাণিজ্যে প্রথমে ঝুঁকি অর্ধেক করুন (এই ধাপে কোন উপসংহারের প্রয়োজন নেই), তারপর মূল আকার পুনরুদ্ধার করতে, পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে বা কৌশলটি অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে তুলনাটি ব্যবহার করুন।

ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করুন

• প্রতিটি বন্ধের পরে: ক্ষেত্রগুলি সম্পূর্ণ করুন, ফলাফলটি R তে রেকর্ড করুন, পরিকল্পনাটি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করুন
• সাপ্তাহিক: গণনা জয়ের হার, পরিশোধের অনুপাত, প্রত্যাশা এবং নির্বাহ-প্রবাহ হার, এবং পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত আচরণের জন্য পরীক্ষা করুন
• মাসিক: যাচাই করুন যে প্রত্যাশা ইতিবাচক এবং সর্বাধিক ড্রডাউন সহনশীলতার মধ্যে রয়েছে এবং কৌশলটির অনুমান এখনও ধরে আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন

পাঠের সারাংশ এবং স্ব-পরীক্ষা

• রেকর্ডের মূল উদ্দেশ্য হল এলোমেলো ফলাফলকে তুলনামূলক ডেটাতে পরিণত করা।
• R-এ পরিমাপ করা (ফলাফল/ঝুঁকির পরিমাণ) যা যন্ত্র এবং অবস্থানের আকার তুলনাযোগ্য করে তোলে।
• প্রত্যাশা = জয়ের হার x গড় জয় − (1 − জয়ের হার) x গড় হার, এবং ব্যবহারযোগ্য হতে ইতিবাচক হতে হবে।
• কমপক্ষে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটি ট্রেড করার পরেই মূল প্যারামিটার পরিবর্তন করুন।

স্ব-পরীক্ষা: (1) 35% জয়ের হার, 2.5R এর গড় জয় এবং 1.0R এর গড় হারের সাথে, প্রত্যাশা কত এবং কৌশলটি কি চালিয়ে যাওয়া যোগ্য? (2) একটি হারানো স্ট্রীক সময়, আপনি প্রথম জিনিস কি করা উচিত?