تجارتی ریکارڈ اور جائزہ: تجربے کو موازنہ ڈیٹا میں تبدیل کرنا

ریکارڈز کیوں ضروری ہیں۔

ٹریڈنگ میں دشواری نمونہ سائز ہے. ایک ہی تجارت کے نتائج میں بہت زیادہ بے ترتیب پن ہوتا ہے، اور تاثر کی بنیاد پر فیصلہ کرنے سے قسمت کو مہارت یا ٹوٹی ہوئی حکمت عملی کے لیے معمول کے تغیر میں غلطی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ریکارڈ رکھنا بے ترتیب نتائج کو تقابلی ڈیٹا میں تبدیل کرتا ہے، تاکہ فیصلوں کی بنیاد ہو۔

میں ان کے 2000 مطالعہ میں فنانس کے جرنل، باربر اور اوڈین نے دسیوں ہزار انفرادی اکاؤنٹس سے ڈیٹا استعمال کیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ٹریڈنگ فریکوئنسی خالص ریٹرن کے ساتھ منفی طور پر منسلک ہے۔ ایک فرد کے لیے مضمرات یہ ہے کہ آپ کو یہ جانچنے کے لیے ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے کہ آیا آپ جو تبدیلیاں کرتے ہیں وہ واقعی نتائج کو بہتر بناتے ہیں — اور ایک ریکارڈ ہی واحد قابل عمل طریقہ کار ہے۔

ہر تجارت کے لیے ریکارڈ کرنے کے لیے فیلڈز

• بنیادی: تاریخ، آلہ، سمت (لمبا یا چھوٹا)، لاٹ سائز
• منصوبہ: داخلہ، روک، ہدف، خطرے میں رقم
• عمل درآمد: اصل بھرنے کی قیمت، آیا پھسلن تھی اور کتنے پپس
• نتیجہ: اخراج کی قیمت، رقم میں نفع یا نقصان، اور نفع یا نقصان کا اظہار R (R = نتیجہ / خطرے میں رقم)
• عمل: داخلے کی وجہ، باہر نکلنے کی وجہ، اور آیا منصوبہ پر عمل کیا گیا (ہاں، نہیں یا جزوی طور پر)

آخری فیلڈ کو اکثر چھوڑ دیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی: یہ حکمت عملی کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو عمل درآمد کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے الگ کرتا ہے۔

جانچنے کے لیے چار میٹرکس

جیت کی شرح: جیتنے والے تجارت کو کل تجارت سے تقسیم کیا گیا ہے۔ جیت کی شرح کا خود کوئی مطلب نہیں ہے اور اسے ادائیگی کے تناسب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔

ادائیگی کا تناسب: اوسط جیت کو اوسط نقصان سے تقسیم کیا گیا۔ R میں ریکارڈ کیا گیا، تناسب براہ راست موازنہ ہے۔

توقع: جیت کی شرح x اوسط جیت مائنس (1 - جیت کی شرح) x اوسط نقصان۔ R شرائط میں: 40% جیت کی شرح کے ساتھ، 2.0R کی اوسط جیت اور 1.0R کا اوسط نقصان، متوقع = 0.4 x 2.0 − 0.6 x 1.0 = +0.2R۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر تجارت خطرے میں ڈالی گئی رقم سے اوسطاً 0.2 گنا واپس آتی ہے۔ ایک مثبت توقع قابل استعمال حکمت عملی کے لیے پیشگی شرط ہے۔

زیادہ سے زیادہ کمی: اکاؤنٹ ایکویٹی میں سب سے بڑی چوٹی سے گرت کمی۔ یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا آپ واقعی لائیو حالات میں حکمت عملی پر قائم رہ سکتے ہیں۔

نمونہ کا سائز: کیوں بیس تجارت کافی نہیں ہے۔

40% جیت کی شرح کے ساتھ حکمت عملی کے لیے، بیس تجارتی نمونے کے اندر لگاتار پانچ نقصانات کا رن معمول کی حد کے اندر ہے۔ ایک چھوٹے سے نمونے کے ساتھ، اس بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کرنا کہ آیا حکمت عملی ٹوٹ گئی ہے انتہائی غیر مستحکم ہے۔ ایک عملی حد یہ ہے کہ پیرامیٹرز میں اہم تبدیلیاں کرنے سے پہلے کم از کم تیس سے پچاس مکمل ریکارڈز جمع کیے جائیں۔

ٹوٹی ہوئی حکمت عملی سے عام کمی بتانا

یہ کسی بھی جائزے میں سب سے اہم قدم ہے۔ تین زاویوں کا موازنہ کریں:

• نقصانات کی نوعیت: کیا ہر نقصان منصوبہ بند اسٹاپ پر ہوا؟ منصوبہ بند اسٹاپ پوائنٹس سے آگے کا نقصان عمل کی طرف ہے، حکمت عملی کو نہیں۔
• مارکیٹ کا نظام: کیا اتار چڑھاؤ کے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی تھی؟ کم اتار چڑھاؤ پر بنائی گئی حد کی حکمت عملی، مثال کے طور پر، ایک بار جب اتار چڑھاؤ مادی طور پر پھیل جائے گا تو بدتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔
• نمونہ کا سائز: کیا موجودہ ہارنے والی دوڑ اب بھی اس جیت کی شرح کے لیے عام تقسیم کے اندر ہے؟

تینوں کا موازنہ کرنے کے بعد، ترتیب یہ ہے: پہلے ہر تجارت کے خطرے کو نصف کریں (اس مرحلے کو کسی نتیجے کی ضرورت نہیں ہے)، پھر موازنہ کا استعمال یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا اصل سائز کو بحال کرنا ہے، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ہے، یا حکمت عملی کو ختم کرنا ہے۔

تعدد اور عمل کا جائزہ لیں۔

• ہر بند کے بعد: فیلڈز کو مکمل کریں، نتیجہ کو R میں ریکارڈ کریں، نشان زد کریں کہ آیا پلان پر عمل کیا گیا تھا۔
• ہفتہ وار: جیت کی شرح، ادائیگی کا تناسب، توقعات اور عمل درآمد کی شرح کا حساب لگائیں، اور اس طرز عمل کی جانچ کریں جو منصوبہ سے ہٹ گیا ہو۔
• ماہانہ: تصدیق کریں کہ توقع مثبت ہے اور زیادہ سے زیادہ کمی برداشت کے اندر ہے، اور چیک کریں کہ آیا حکمت عملی کے مفروضے اب بھی برقرار ہیں

سبق کا خلاصہ اور خود چیک کریں۔

• ریکارڈز کا بنیادی مقصد بے ترتیب نتائج کو موازنہ ڈیٹا میں تبدیل کرنا ہے۔
• R میں پیمائش کرنا (نتیجہ / خطرے میں رقم) وہی ہے جو آلات اور پوزیشن کے سائز کا موازنہ کرتا ہے۔
• توقع = جیت کی شرح x اوسط جیت − (1 − جیت کی شرح) x اوسط نقصان، اور قابل استعمال ہونے کے لیے مثبت ہونا ضروری ہے۔
• کم از کم تیس سے پچاس تجارت کے بعد ہی پیرامیٹر میں اہم تبدیلیاں کریں۔

خود چیک کریں: (1) 35% جیت کی شرح، 2.5R کی اوسط جیت اور 1.0R کے اوسط نقصان کے ساتھ، کیا توقع ہے اور کیا حکمت عملی جاری رکھنے کے قابل ہے؟ (2) کھونے کے سلسلے کے دوران، آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟