การทบทวนครั้งแรก: สร้างบันทึกการเทรดที่ใช้ปรับปรุงได้จริง

ทำไมบันทึกจึงสำคัญกว่าจำนวนชั่วโมงที่ดูกราฟ

ประสบการณ์ที่ไม่ถูกบันทึกจะกลายเป็นความจำที่เลือกจำ สมองจดจำครั้งที่ชนะใหญ่และลืมครั้งที่ขาดทุนเล็ก ๆ ทำให้คุณประเมินระบบของตัวเองสูงเกินจริงเสมอ

บันทึกที่ดีแก้ปัญหานี้ด้วยการบังคับให้เขียนตัวเลขจริงลงไป ตัวเลขไม่เลือกจำ และนั่นคือคุณค่าของมัน

โครงสร้างบันทึกหกช่อง

ช่องที่หนึ่ง วันที่และเวลาเข้า-ออก ใช้เวลาเดียวกันตลอดเพื่อให้เปรียบเทียบได้

ช่องที่สอง เหตุผลที่เข้าเทรด เขียนเป็นเงื่อนไขที่ตรวจสอบได้ เช่น ราคากลับมาทดสอบแนวรับที่ระบุไว้และปิดเหนือแนวรับ ไม่ใช่ 'รู้สึกว่าน่าจะขึ้น'

ช่องที่สาม ระดับคำสั่งตัดขาดทุนและเป้าหมายที่วางไว้ก่อนเข้า

ช่องที่สี่ ขนาดสถานะและความเสี่ยงเป็นจำนวนเงิน

ช่องที่ห้า ผลลัพธ์เป็นจำนวนเงิน ไม่ใช่แค่กำไรหรือขาดทุน

ช่องที่หก สิ่งที่ทำถูกและสิ่งที่ทำผิด แยกสองเรื่องนี้ออกจากกัน เพราะการเทรดที่ขาดทุนแตทำตามแผนครบถ้วนคือการเทรดที่ดี

แยกคุณภาพการตัดสินใจออกจากผลลัพธ์

นี่คือแนวคิดที่สำคัญที่สุดของบทเรียนนี้ การตัดสินใจที่ดีอาจให้ผลลบ และการตัดสินใจที่แย่อาจให้ผลบวก

ถ้าคุณตัดสินคุณภาพจากการตัดสินใจด้วยผลลัพธ์ครั้งเดียว คุณจะเรียนรู้บทเรียนผิด เช่น เรียนรู้ว่าการถือขาดทุนนานขึ้นได้ผล เพราะครั้งหนึ่งตลาดกลับตัว

วิธีที่ถูกคือให้คะแนนการปฏิบัติตามแผนแยกจากผลกำไรขาดทุน แล้วดูคะแนนการปฏิบัติตามแผนเป็นหลักในช่วงแรก เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณควบคุมได้จริง

ตัวชี้วัดสามตัวที่บอกได้จริง

ตัวที่หนึ่ง อัตราการปฏิบัติตามแผน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่คุณทำตามเงื่อนไขที่เขียนไว้ครบถ้วน ตัวนี้นอกเหนือจากผลกำไร และควรอยู่สูงกว่าร้อยละ 90 ก่อนที่คุณจะเริ่มปรับระบบ

ตัวที่สอง ค่าเฉลี่ยกำไรต่อครั้งเทียบกับค่าเฉลี่ยขาดทุนต่อครั้ง หรือ payoff ratio ถ้าค่าเฉลี่ยกำไรเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยขาดทุน คุณต้องชนะเพียงหนึ่งในสามของครั้งเพื่อเสมอตัว

ตัวที่สาม drawdown สูงสุดในแต่ละเดือน ตัวนี้บอกว่าคุณต้องมีเงินทุนสำรองเท่าไรจึงจะผ่านช่วงแย่ได้

สังเกตว่าอัตราการชนะไม่อยู่ในสามตัวนี้ เพราะอัตราการชนะสูงไม่มีความหมายถ้าขาดทุนครั้งเดียวกินกำไรสิบครั้ง

การทบทวนรายสัปดาห์ใน 30 นาที

• นาทีที่ 1-10: เปิดบันทึกทั้งหมดของสัปดาห์ และทำเครื่องหมายทุกครั้งที่ไม่ได้ทำตามแผน
• นาทีที่ 11-20: หาสาเหตุของแต่ละครั้งที่ไม่ได้ทำตามแผน ว่าเป็นเพราะกฎคลุมเครือหรือเพราะอารมณ์
• นาทีที่ 21-30: เลือกแก้เพียงหนึ่งเรื่องสำหรับสัปดาห์ถัดไป ไม่ใช่ห้าเรื่อง

การแก้ทีละเรื่องสำคัญ เพราะถ้าแก้หลายอย่างพร้อมกัน คุณจะไม่รู้ว่าอะไรได้ผล

เส้นทางหลังจากนี้

คุณเรียนจบหลักสูตรเก้าบทเรียนแล้ว ลำดับความรู้คือ เข้าใจตลาดและราคา เข้าใจขนาดสถานะและความเสี่ยง เข้าใจคำสั่งและเวลา แล้วจึงเข้าใจข้อมูลและโครงสร้าง และปิดท้ายด้วยการวัดผล

ขั้นตอนต่อไปไม่ใช่การเรียนรู้กลยุทธ์เพิ่ม แต่คือการเทรดขนาดเล็กมากเป็นเวลาสองถึงสามเดือนพร้อมบันทึกครบถ้วน แล้วจึงดูว่าตัวชี้วัดทั้งสามบอกอะไร

หากตัวชี้วัดยังไม่ดีหลังจากนั้น ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์ แต่อยู่ที่วินัย ซึ่งบันทึกจะเป็นตัวบอก

สรุปบทเรียนและการตรวจสอบตนเอง

• บันทึกต้องมีหกช่อง วันที่ เหตุผล ระดับตัดขาดทุนและเป้าหมาย ขนาดและความเสี่ยง ผลลัพธ์ และการประเมินตนเอง
• แยกคุณภาพการตัดสินใจออกจากผลลัพธ์ เพราะสองสิ่งนี้ไม่สัมพันธ์กันในระยะสั้น
• ตัวชี้วัดที่ใช้ได้จริงคือ อัตราการปฏิบัติตามแผน payoff ratio และ drawdown สูงสุด
• การทบทวนรายสัปดาห์ควรแก้เพียงหนึ่งเรื่องต่อสัปดาห์

การตรวจสอบตนเอง: ① ทำไมการเทรดที่ขาดทุนแต่ทำตามแผนครบจึงควรได้คะแนนเต็ม ② ถ้า payoff ratio เป็น 2 คุณต้องชนะอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ของครั้งเพื่อไม่ขาดทุน