변동성이 증가하면 그리드 매개변수는 어떻게 변경되어야 합니까?

그리드 이면의 암묵적인 가정

그리드는 다양한 시장에서 잘 작동하며 가격이 예측 가능한 대역 내에서 진동할 것이라고 암시적으로 가정합니다. 변동성이 실질적으로 증가하면 가격은 추세를 보일 가능성이 더 높으며 그리드는 추세 방향으로 계속 추가되어 방향성 노출로 전환됩니다.

기준 1: ATR로 계단 간격 보정

단계 간격은 현재 변동성과 일치해야 합니다. 사용 가능한 시작점은 단계당 하나의 ATR입니다. 저변동성 체제에서 원래 매개변수가 ATR의 절반으로 설정된 경우 이제 이를 사용하면 단계 수가 두 배로 늘어나고 채우기 빈도와 위치 크기가 모두 의도한 것 이상으로 늘어납니다.

기준 2: 대역폭에 따라 총 단계 수를 제한합니다.

밴드의 위쪽 및 아래쪽 가장자리는 균등한 간격을 두기보다는 실제 구조적 수준을 참조해야 합니다. 먼저 지난 3개월 동안의 최고점과 최저점을 표시한 다음 이를 통해 밴드를 정의합니다. 대역폭을 단계 간격으로 나눈 값은 최대 단계 수를 제공합니다. 전략의 최대 노출을 얻으려면 여기에 단계당 크기를 곱하세요. 그리고 그 수치는 허용할 수 있는 감소폭 안에 있어야 합니다.

기준 3: 추세 필터가 실행 여부를 결정하도록 합니다.

간단한 활성화 조건 설정: 여러 연속 세션 동안 가격이 밴드 외부에서 마감되거나 단기 이동 평균과 장기 이동 평균 사이의 간격이 임계값을 초과하는 경우 그리드를 일시 중지합니다. 브렌트유가 좋은 예입니다. 10월 5일부터 14일까지의 범위는 100.22~106.06달러, 약 6%였으며 이와 같은 단방향 구간은 정확히 그리드가 피해야 하는 환경입니다.

세 가지 일반적인 실행 오류

첫째, "가격이 이미 높기 때문에" 반대 방향의 중간 추세에 추가하여 방향 판단을 그리드로 대체합니다. 둘째, 최대 노출 한도 없이 실행하여 단계 수를 변동성으로 부풀립니다. 셋째, 그리드의 부동 손실을 실현되지 않은 것으로 취급하고 마진 사용에 대한 실제 효과를 무시합니다. 일단 사용량이 청산 수준에 접근하면 전략은 계속 운영하는 데 필요한 공간을 잃게 됩니다.

조정 순서

이 순서로 조정합니다. 먼저 노출을 줄이고, 두 번째로 단계 간격을 넓히고, 밴드를 마지막으로 재정의합니다. 노출을 줄이면 즉시 위험이 낮아지며, 간격을 넓히고 밴드를 재정의하는 것은 백테스팅 지원이 필요하며 포지션이 열려 있는 동안 즉석에서 수행해서는 안 됩니다.