เมื่อความผันผวนสูงขึ้น พารามิเตอร์กริดควรเปลี่ยนอย่างไร

สมมติฐานแฝงเบื้องหลังกริด

กริดทำงานได้ดีในตลาดแกว่งตัว และมันถือโดยนัยว่าราคาจะแกว่งในแถบที่คาดเดาได้ เมื่อความผันผวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ราคามีแนวโน้มเป็นเทรนด์มากขึ้น และกริดยังคงเพิ่มในทิศทางเทรนด์ กลายเป็นความเสี่ยงเชิงทิศทาง

เกณฑ์ที่หนึ่ง: ปรับเทียบระยะห่างขั้นด้วย ATR

ระยะห่างขั้นควรตรงกับความผันผวนปัจจุบัน จุดเริ่มต้นที่ใช้ได้คือหนึ่ง ATR ต่อขั้น หากพารามิเตอร์เดิมตั้งไว้ที่ครึ่ง ATR ในระบบผันผวนต่ำ การใช้มันตอนนี้จะเพิ่มจำนวนขั้นเป็นสองเท่า และดันทั้งความถี่การเติมคำสั่งและขนาดสถานะเกินกว่าที่คุณตั้งใจ

เกณฑ์ที่สอง: จำกัดจำนวนขั้นทั้งหมดด้วยความกว้างแถบ

ขอบบนและล่างของแถบควรอ้างอิงระดับโครงสร้างจริง ไม่ใช่เว้นระยะเท่ากัน ทำเครื่องหมายจุดสูงและต่ำของสามเดือนที่ผ่านมาก่อน แล้วกำหนดแถบจากมัน ความกว้างแถบหารด้วยระยะห่างขั้นให้จำนวนขั้นสูงสุด คูณด้วยขนาดต่อขั้นเพื่อให้ได้ความเสี่ยงสูงสุดของกลยุทธ์ — และตัวเลขนั้นต้องอยู่ในระดับ drawdown ที่คุณรับได้

เกณฑ์ที่สาม: ให้ตัวกรองเทรนด์ตัดสินว่าจะรันหรือไม่

ตั้งเงื่อนไขเปิดใช้งานง่าย ๆ: หยุดกริดชั่วคราวเมื่อราคาปิดนอกแถบหลายเซสชันติดกัน หรือเมื่อช่องว่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นและยาวเกินเกณฑ์ น้ำมันดิบเบรนต์เป็นตัวอย่างที่ดี — กรอบของมันตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 14 ตุลาคมคือ 100.22 ถึง 106.06 ดอลลาร์ ราว 6% และขาเทรนด์ทางเดียวเช่นนั้นคือสภาพแวดล้อมที่กริดควรหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดในการดำเนินการที่พบบ่อยสามข้อ

หนึ่ง การเพิ่มในทิศทางตรงข้ามกลางเทรนด์เพราะ "ราคาสูงแล้ว" ซึ่งแทนที่การตัดสินเชิงทิศทางด้วยกริด สอง การรันโดยไม่มีเพดานความเสี่ยงสูงสุด ปล่อยให้จำนวนขั้นบวมตามความผันผวน สาม การถือว่าขาดทุนลอยของกริดยังไม่เกิดขึ้นจริงและเพิกเฉยผลจริงต่อการใช้มาร์จิน — เมื่อการใช้เข้าใกล้ระดับบังคับปิด กลยุทธ์สูญเสียพื้นที่ที่ต้องใช้ในการดำเนินต่อ

ลำดับการปรับ

ปรับตามลำดับนี้: ลดความเสี่ยงก่อน ขยายระยะห่างขั้นที่สอง กำหนดแถบใหม่สุดท้าย การลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงทันที ขณะที่การขยายระยะและกำหนดแถบใหม่ต้องอาศัยการทดสอบย้อนหลังและไม่ควรด้นสดขณะถือสถานะ