Volatilite arttığında grid parametreleri nasıl değişmeli?

Bir ızgaranın ardındaki örtülü varsayım

Bir ızgara, değişen pazarlarda iyi performans gösterir ve örtülü olarak fiyatın öngörülebilir bir bant içinde salınacağını varsayar. Volatilite maddi olarak arttığında, fiyatın trende geçme olasılığı daha yüksektir ve grid trend yönünde eklemeye devam ederek yönlü bir maruziyete dönüşür.

Birinci kriter: adım aralığını ATR ile kalibre edin

Adım aralığı mevcut oynaklıkla eşleşmelidir. Kullanılabilir bir başlangıç ​​noktası adım başına bir ATR'dir. Orijinal parametre düşük volatilite rejiminde yarım ATR'ye ayarlanmışsa, bunun kullanılması artık adım sayısını iki katına çıkarır ve hem doldurma frekansını hem de konum boyutunu istediğinizin ötesine iter.

İkinci kriter: toplam adım sayısını bant genişliğiyle sınırlandırın

Bandın üst ve alt kenarları eşit aralıklı olmaktan ziyade gerçek yapısal seviyeleri referans almalıdır. Önce son üç ayın en yüksek ve en düşük seviyelerini işaretleyin, ardından grubu bunlardan tanımlayın. Bant genişliğinin adım aralığına bölünmesi maksimum adım sayısını verir; Stratejinin maksimum maruziyetini elde etmek için bunu adım başına boyutla çarpın ve bu rakamın tolere edebileceğiniz dezavantaj dahilinde olması gerekir.

Üçüncü kriter: Bir trend filtresinin onu çalıştırıp çalıştırmayacağına karar vermesine izin verin

Basit bir etkinleştirme koşulu belirleyin: Fiyat art arda birkaç seans boyunca bandın dışında kapandığında veya kısa ve uzun hareketli ortalama arasındaki fark bir eşiği aştığında ızgarayı duraklatın. Brent ham petrolü iyi bir örnek; 5 ile 14 Ekim arasındaki aralığı 100,22 ile 106,06 dolar arasındaydı, yani yaklaşık %6 ve bunun gibi tek yönlü bir bacak, bir şebekenin kesinlikle kaçınması gereken ortamdır.

Üç yaygın yürütme hatası

İlk olarak, "fiyat zaten yüksek" olduğu için trendin ortasını ters yönde eklemek, bu da ızgarayla yön yargısının yerini alıyor. İkincisi, maksimum risk sınırı olmadan çalışmak, adım sayısının dalgalanmayla birlikte artmasına izin vermek. Üçüncüsü, şebekenin değişken kaybını gerçekleşmemiş olarak ele almak ve bunun marj kullanımı üzerindeki gerçek etkisini göz ardı etmek; kullanım tasfiye seviyesine yaklaştığında strateji, çalışmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğu alanı kaybeder.

Ayarlama sırası

Şu sırayla ayarlayın: önce pozlamayı azaltın, ikinci olarak adım aralığını genişletin, en son bandı yeniden tanımlayın. Maruziyetin kesilmesi riski anında azaltır; aralığın genişletilmesi ve bandın yeniden tanımlanması ise geriye dönük test desteği gerektirir ve pozisyonlar açıkken doğaçlama yapılmamalıdır.