Grid işlem: nasıl kazandırır, ne zaman patlar, parametre seçimi

Grid işlemin cazibesi doğrudandır: yön tahmin etmek gerekmez, fiyat bant içinde gidip gelir ve geçilen her kademe küçük bir kâr bırakır. Yatay piyasada gerçekten hoş bir sermaye eğrisi çizer; sorun, bu eğrinin trend piyasasında tek seferde geri verilmesidir.

Grid nasıl kazanır: 20 piplik bir örnek

Parametreler: EUR/USD, her 20 pipte bir alım emri, kademe başına 0,01 lot (pip başına 0,1 dolar), toplam 10 kademe. Fiyat 1,1000'den aşağı iner ve her 20 piplik düşüş bir kademeyi doldurur.

Fiyat 1,1000–1,0800 arasında beş kez gidip gelir; her kademe alınıp 20 pip yukarıdan satılır, kademe başına kâr 20 × 0,1 = 2 dolar. 10 kademe × 5 tur = 100 dolar.

Kulağa çok iyi geliyor. Ama koşul açıktır: fiyat her zaman banda geri döner. Grid, banda dönüşten kazanır, yönü doğru bilmekten değil.

İflas matematiği: sabit lot ile martingale

Sabit lot sürümü, her kademede 0,01 lot. Fiyat 1,1000'den 1,0600'e tek yönde, yani 400 pip düşer ve 10 kademenin tamamı dolar. Açık zarar, her kademenin güncel fiyata uzaklığı ile pip değerinin çarpımının toplamıdır:

400 + 380 + 360 + … + 220 = 3.100 pip → 3.100 × 0,1 = 310 dolar. 10.000 dolarlık hesapta bu %3,1'dir; taşınabilir.

Martingale sürümü, her kademede lot iki katına çıkar: 0,01, 0,02, 0,04 … 0,51 ve onuncu kademede toplam 10,23 lot. Aynı 400 piplik düşüşte açık zarar 15.000 doları aşar; hesap sıfırlanır.

Grid patlamasının gerçek mekanizması budur: yön hatası değil, üç faktörün çarpımı; kademe sayısı × lot büyümesi × tek yönlü hareketin genliği.

Hesabın kaderini belirleyen üç parametre

• Aralık: çok dar olursa kademeler hızla tükenir ve hesap dolar; çok geniş olursa yatay piyasada neredeyse hiç işlem olmaz
• Lot büyümesi: sabit, artan veya ikiye katlanan. İkiye katlamak martingaledir; matematiksel olarak iflas kesindir, yalnızca tarihi belirsizdir
• Kademe sayısı ve toplam teminat: 0,01 lotla 10 kademe 1:500'de yaklaşık 220 dolar bloke eder; martingale ile 10 kademe 2.200 doların üzerini ister

Teminat ve teminat tamamlama: ne kadar zamanınız olduğunu kaldıraç belirler

Bir standart lot EUR/USD yaklaşık 108.000 dolar nominal değer taşır. 1:500'de bloke teminat yaklaşık 216 dolar, 1:100'de yaklaşık 1.080 dolardır.

Aynı 10 martingale kademesiyle, yani 10,23 lotla, 1:500'de yaklaşık 2.210 dolar, 1:100'de yaklaşık 11.050 dolar teminat gerekir. Beş kat düşük kaldıraç, beş kat az kullanılabilir kademe demektir; birçok yatırımcının daha sıkı düzenlenen bir hesaba geçtiğinde aynı parametrelerle gridinin patlamasının nedeni budur.

Ayar nasıl yapılır: aralığı ATR ile belirlemek

Sabit piplik aralık volatiliteye uyum sağlamaz. EUR/USD günde 60 pip hareket ederken 20 piplik aralık makuldür; genlik 120 pipe çıktığında 20 piplik aralık, 10 kademenin tek günde dolması anlamına gelir.

Daha istikrarlı yaklaşım aralığı ATR'den, yani ortalama gerçek aralıktan türetmektir: aralık = ATR(14) değerinin 0,3–0,5 katı. Volatilite iki katına çıkınca aralık kendiliğinden genişler ve kademe tüketimi düzenli kalır.

Aynı anda bir toplam maruziyet üst sınırı koymak gerekir: tüm kademelerin nominal değeri hesap özkaynağının 3–5 katını aşmamalıdır. Bu sınırın üzerinde tek bir trend hareketi hesabı boşaltmaya yeter.

Yatay mı trend mi: üç nesnel ölçüt

Grid yalnızca yatay piyasada etkilidir; bu yüzden şu an yatay mıyız sorusu parametre ayarından daha önemlidir. Ölçülebilir üç ölçüt var:

Bir, ADX(14). 20'nin altı genellikle trendsizlik sayılır; 25'in üzeri trendin yerleştiğini gösterir ve bu noktada grid açmak, trende karşı pozisyon büyütmek demektir.

İki, bant genişliği. Son 20 işlem gününün en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki fark istikrarlı bir bantta mı kalıyor? Bant sürekli genişliyorsa trend oluşuyor demektir.

Üç, hareketli ortalamaların dizilişi. 20 / 50 / 200 ortalamaları birbirine dolanmış mı? Üç çizgi iç içeyse yatay, ayrışmış ve aynı yöne bakıyorsa trend.

Üç ölçütün tamamının sağlanması gerekmez; ama ikisi trend işaret ediyorsa gridi kapatmak ya da kademe sayısını yarıya indirmek gerekir. Bu kesin bir bilim değil, ama bence şu an yatay demekten çok daha güvenilir.

Gridin sermaye eğrisi neye benzer

Bunu anlamak, ne satın aldığınızı bilmek demektir. Eğrinin şekli uzun ve yavaş bir tırmanış, ardından bir uçurumdur: haftalarca düzenli küçük kazanç, büyük bir istikrar izlenimi; sonra bir gün tek yönlü hareket tüm kârı ve sermayeyi geri alır.

Bu dağılım psikolojik olarak özellikle yıkıcıdır: aylarca süren pozitif getiri tutarları artırmaya iter, oysa risk tam da maruziyetin en yüksek olduğu anda zirveye çıkar. Grid patlamalarının sıklıkla en rahat görünen dönemin hemen ardından gelmesinin nedeni budur.

Tek yanıt var: kuyruk riskini görünür kılmak. Şu kadar pip düşüş şu kadar dolar kaybettirir hesabını önceden yapın ve bu sayıyı strateji açıklamasına yazın; olmasını beklemeyin.

Ne zaman durdurulmalı

• Fiyat bandın alt sınırını kırar ve N mum içinde banda geri dönmez
• Açık zarar, kalan kademe sayısı ne olursa olsun hesabın %15'ine ulaşır
• Büyük bir veri açıklaması veya merkez bankası toplantısı öncesinde; tek yönlü boşluk tüm kademeleri geçer
• Volatilite 20 günlük ortalamanın iki katının üzerine sıçrar

Sık sorulan sorular

Grid uzun vadede kârlı olabilir mi? Gerçek bir yatay bantta evet; trend piyasasında birikmiş kârın tamamını geri verir. Dağılımı çok sayıda küçük kazanç artı bir büyük zarardır ve kuyruğu kesmek için stop gerekir.

Grid sinyaller veya yapay zekâ ile otomatik açılıp kapatılabilir mi? İyileştirebilir, ama yatay mı trend mi yargısının kendisi istikrarsızdır ve her otomatik anahtarın gecikmesi vardır.

Önce teminat ve teminat tamamlamayı netleştirmek için kaldıraç, teminat ve teminat tamamlama yazımızı; bant sınırlarını değerlendirmek için fiyat yapısı yazımızı okuyun.