Grid trading: hoe het verdient, wanneer het klapt en welke parameters

De aantrekkingskracht van grid trading is direct: je hoeft de richting niet te voorspellen, de prijs beweegt heen en weer in een range en elk niveau levert een kleine winst op. In een zijwaartse markt levert dat inderdaad een fraaie equity-curve op — het probleem is dat die curve in een trend in één keer wordt terugbetaald.

Hoe een grid verdient: rekenvoorbeeld met 20 pips

Instellingen: EUR/USD, elke 20 pips een kooporder, 0,01 lot per niveau (0,1 dollar per pip), 10 niveaus. De prijs start op 1,1000 en zakt; elke 20 pips lager wordt een niveau gevuld.

De prijs schommelt vijf keer op en neer tussen 1,1000 en 1,0800; elk niveau wordt één keer „gekocht en 20 pips hoger verkocht“, dus 20 × 0,1 = 2 dollar per niveau. 10 niveaus × 5 rondes = 100 dollar.

Dat ziet er goed uit. Maar de voorwaarde is expliciet: de prijs komt steeds terug in de range. Een grid verdient aan die terugkeer, niet aan een correcte richtingskeuze.

De wiskunde van de ondergang: vaste lots versus martingale

Vaste lots (elk niveau 0,01 lot). De prijs zakt in één lijn van 1,1000 naar 1,0600, dus 400 pips; alle 10 niveaus worden gevuld. Het openstaande verlies is de som van de afstanden tot de huidige prijs × pipwaarde:

400 + 380 + 360 + … + 220 = 3.100 pips → 3.100 × 0,1 = 310 dollar. Op een account van 10.000 dollar is dat 3,1%: te dragen.

Martingale-versie (lots verdubbelen per niveau: 0,01, 0,02, 0,04 … 0,51, met 10,23 lot cumulatief op het tiende niveau). Bij dezelfde daling van 400 pips loopt het openstaande verlies op tot meer dan 15.000 dollar — het account staat op nul.

Dat is het echte mechanisme achter een „klappende grid“: geen verkeerde richtingsinschatting, maar de vermenigvuldiging van drie factoren — aantal niveaus × lotgroei × omvang van de trend.

Drie parameters beslissen over je account

• De stap: te krap en je niveaus zijn snel op en zit je vol; te ruim en je vult in een range bijna niets
• De lotgroei: vast, oplopend of verdubbelend. Verdubbelen is martingale: wiskundig zeker dat je een keer omvalt, alleen de datum is onzeker
• Aantal niveaus en totale marge: 10 niveaus van 0,01 lot vragen bij 1:500 ongeveer 220 dollar; 10 martingale-niveaus vragen meer dan 2.200 dollar

Marge en margin call: de hefboom bepaalt hoeveel tijd je hebt

Eén standaardlot EUR/USD vertegenwoordigt ongeveer 108.000 dollar notional. Bij 1:500 is de gebruikte marge ongeveer 216 dollar; bij 1:100 ongeveer 1.080 dollar.

Bij dezelfde 10 martingale-niveaus (10,23 lot) is bij 1:500 ongeveer 2.210 dollar marge nodig en bij 1:100 ongeveer 11.050 dollar. Vijf keer minder hefboom betekent vijf keer minder niveaus — daarom klapt bij veel handelaren dezelfde grid zodra ze overstappen naar een strenger gereguleerd account.

Parameters afstellen: de stap bepalen met de ATR

Een vaste stap in pips past zich niet aan de volatiliteit aan. Beweegt EUR/USD dagelijks 60 pips, dan is 20 pips redelijk; loopt de amplitude op naar 120 pips, dan betekent 20 pips dat je op één dag alle 10 niveaus vult.

Stabieler is de stap baseren op de ATR (average true range): stap = 0,3–0,5 × ATR(14). Verdubbelt de volatiliteit, dan wordt de stap automatisch wijder en blijft het verbruik van niveaus gelijkmatig.

Zet daar een plafond op je totale exposure naast: de notional waarde van alle niveaus samen mag niet boven 3–5 keer je equity uitkomen. Daarboven is één trendbeweging genoeg om je account leeg te trekken.

Range of trend: drie objectieve criteria

Een grid werkt alleen in een range, dus de vraag „zitten we nu in een range“ is belangrijker dan de parameters. Drie meetbare criteria:

Eén: de ADX(14). Onder de 20 geldt meestal als trendloos; boven de 25 staat de trend en betekent een grid openen tegen de trend bijkopen.

Twee: de breedte van de range. Blijft het verschil tussen hoogste en laagste van de laatste 20 handelsdagen binnen een stabiele band? Loopt die band steeds verder open, dan vormt zich een trend.

Drie: de stand van de moving averages. Liggen de 20-, 50- en 200-daags gemiddelden door elkaar? Drie verstrengelde lijnen wijzen op een range; divergeren ze en wijzen ze dezelfde kant op, dan is het een trend.

De drie criteria hoeven niet allemaal te kloppen, maar wijzen er twee op „trend“, zet de grid dan uit of halveer het aantal niveaus. Het is geen exacte wetenschap, maar wel betrouwbaarder dan „ik heb het gevoel dat het de laatste tijd zijwaarts gaat“.

Hoe de equity-curve van een grid eruitziet

Begrijp je dit, dan weet je wat je koopt. De vorm is langzaam en lang omhoog, met aan het eind een klif: weken van kleine, regelmatige winst, een indruk van grote stabiliteit, tot één trendbeweging alle winst en je kapitaal terugneemt.

Die verdeling is psychologisch extra slopend: maanden van positieve rendementen verleiden je tot meer inleg, terwijl het risico juist piekt op het moment dat je inleg het grootst is. Daarom klapt een grid vaak precies na de periode die het soepelst leek.

Er is één antwoord: maak het staartrisico expliciet. Reken vooraf uit „een daling van X pips kost Y“ en schrijf dat getal in de beschrijving van je strategie, in plaats van te wachten tot het gebeurt.

Wanneer je moet stoppen

• De prijs breekt door de onderkant van de range en komt er niet binnen N candles terug
• Het openstaande verlies raakt 15% van je account, ongeacht hoeveel niveaus er nog open staan
• Vóór belangrijke data of een centralebankvergadering (een gap in één richting schiet door alle niveaus heen)
• De volatiliteit schiet plots boven het dubbele van het 20-daags gemiddelde

Veelgestelde vragen

Kan een grid op lange termijn winstgevend zijn? In een echte range wel; in een trendmarkt betaalt hij alle opgebouwde winst terug. De verdeling is „veel kleine winsten plus één groot verlies“, dus je hebt een stop nodig om de staart af te kappen.

Kun je een grid automatisch aan- en uitzetten met signalen of AI? Dat kan helpen, maar het oordeel „range of trend“ is zelf instabiel en elke automatische schakelaar loopt achter.

Wil je eerst marge en margin call helder hebben, lees dan ons artikel over hefboom, marge en margin call; wil je de grenzen van de range bepalen, lees dan dat over prijsstructuur.