그리드 트레이딩이란: 수익 구조, 청산 시점, 파라미터 설정

그리드 트레이딩의 매력은 단순합니다. 방향을 판단하지 않아도 되고, 가격이 구간을 오갈 때마다 한 칸이 작은 수익이 됩니다. 횡보장에서는 실제로 매끄러운 자산 곡선이 그려집니다. 문제는 그 곡선이 추세장에서 한 번에 되돌려진다는 점입니다.

그리드는 어떻게 버는가: 20핍 계산 예시

설정은 이렇습니다. EUR/USD, 20핍마다 매수 주문 1층, 층당 0.01랏(1핍당 0.1달러), 총 10층입니다. 가격이 1,1000에서 내려가며 20핍 하락할 때마다 한 층이 체결됩니다.

가격이 1,1000–1,0800 구간을 5번 왕복하면 각 층이 ‘매수 → 20핍 상승 후 매도’를 한 번씩 겪습니다. 층당 이익은 20 × 0.1 = 2달러입니다. 10층 × 5회 = 100달러입니다.

좋아 보입니다. 다만 이 이익에는 전제가 있습니다. 가격이 계속 구간 안으로 돌아와야 합니다. 그리드가 버는 것은 ‘구간 회귀’이지 ‘방향 적중’이 아닙니다.

청산의 수학: 고정 랏과 마틴게일

고정 랏 버전(모든 층 0.01랏). 가격이 1,1000에서 1,0600까지 한 방향으로 400핍 밀리면 10층이 모두 체결됩니다. 평가손실은 각 층에서 현재가까지의 거리를 모두 더한 값에 1핍 가치를 곱한 금액입니다.

400 + 380 + 360 + … + 220 = 3,100핍이고, 3,100 × 0.1 = 310달러입니다. 10,000달러 계좌에서는 3.1%로 감당 가능한 수준입니다.

마틴게일 버전(층마다 랏 두 배: 0.01, 0.02, 0.04 … 0.51, 10층 누적 10.23랏). 같은 400핍 하락에서 평가손실은 15,000달러를 넘고 계좌는 곧바로 0이 됩니다.

이것이 ‘그리드 청산’의 실제 메커니즘입니다. 방향 판단이 틀린 것이 아니라 층수 × 랏 증가 × 한 방향 폭 세 가지가 곱해진 결과입니다.

생사를 가르는 세 가지 파라미터

• 간격: 너무 촘촘하면 층이 빨리 소진되어 곧 만층이 되고, 너무 넓으면 횡보장에서 체결이 거의 없습니다
• 랏 증가 방식: 고정, 증가, 배수. 배수는 마틴게일이고 수학적으로 반드시 터지며, 문제는 시점뿐입니다
• 층수와 총 마진: 10층 고정 0.01랏은 1:500 레버리지에서 약 220달러를 점유하고, 10층 마틴게일은 2,200달러 이상이 필요합니다

마진과 강제청산: 레버리지가 남은 시간을 결정합니다

EUR/USD 1표준 랏의 명목 가치는 약 108,000달러입니다. 1:500 레버리지에서 마진 점유는 약 216달러, 1:100에서는 약 1,080달러입니다.

같은 10층 마틴게일(10.23랏)이라면 1:500에서는 약 2,210달러, 1:100에서는 약 11,050달러의 마진이 필요합니다. 레버리지가 5배 낮아지면 쓸 수 있는 층수도 5배 줄어듭니다. 규제가 강한 계좌로 옮긴 뒤 같은 그리드 파라미터가 곧바로 터지는 이유가 여기에 있습니다.

파라미터 조정: ATR로 간격 정하기

고정 핍 간격의 문제는 변동성을 반영하지 않는다는 점입니다. EUR/USD 일평균 변동폭이 60핍일 때 20핍 간격은 합리적입니다. 변동폭이 120핍으로 커지면 20핍 간격은 하루 만에 10층을 모두 소진합니다.

더 안정적인 방법은 ATR(평균 실제 변동폭)로 간격을 정하는 것입니다. 간격 = ATR(14)의 0.3–0.5배로 잡습니다. 변동성이 두 배가 되면 간격도 자동으로 벌어져, 층 소진 속도가 일정하게 유지됩니다.

동시에 총 노출 상한을 정해야 합니다. 모든 그리드 층의 명목 가치 합이 계좌 순자산의 3–5배를 넘지 않게 합니다. 이 수치를 넘기면 추세 한 번에 계좌가 비워질 수 있습니다.

횡보인가 추세인가: 세 가지 객관적 판별

그리드는 횡보에서만 유효하므로 ‘지금이 횡보인가’라는 판단이 파라미터보다 중요합니다. 수치로 확인할 수 있는 판별 기준은 세 가지입니다.

첫째, ADX(14). 20 아래는 추세 없음으로 봅니다. 25를 넘으면 추세가 성립한 것이며, 이때 그리드를 켜는 것은 역추세 물타기와 같습니다.

둘째, 구간 폭. 최근 20거래일의 최고가와 최저가 차이가 일정한 밴드 안에 머무는지 봅니다. 밴드가 계속 확장되면 추세가 형성되는 중입니다.

셋째, 이동평균 배열. 20 / 50 / 200 이동평균이 얽혀 있는지 봅니다. 세 선이 얽히면 횡보이고, 벌어지며 같은 방향이면 추세입니다.

세 기준을 모두 충족할 필요는 없습니다. 다만 두 개가 ‘추세’를 가리키면 그리드를 끄거나 층수를 절반으로 줄여야 합니다. 정밀한 과학은 아니지만, ‘최근 횡보 같다’는 감보다는 훨씬 믿을 만합니다.

그리드의 자산 곡선은 어떤 모양인가

이 구조를 이해해야 자신이 무엇을 사는지 알 수 있습니다. 그리드의 곡선은 오래 천천히 올라가다 끝에서 절벽입니다. 평소에는 매주 안정적으로 조금씩 벌어 ‘무척 안정적’으로 보이다가, 한 번의 추세장에서 모든 이익과 원금을 함께 토해냅니다.

이런 분포는 심리에 특히 치명적입니다. 몇 달간 이어진 정상 수익은 투입을 계속 키우게 만들고, 위험은 투입이 최대일 때 정점에 도달합니다. 그리드 청산이 ‘가장 순조로워 보이던 시기’ 다음에 오는 이유입니다.

대응은 하나뿐입니다. 꼬리 위험을 수치로 드러내는 것입니다. ‘몇 핍 하락하면 얼마를 잃는지’를 미리 계산해 전략 설명에 적어 두어야 하고, 사건이 터진 뒤에 알아서는 안 됩니다.

반드시 멈춰야 하는 조건

• 가격이 그리드 구간 하단을 이탈하고, N개 봉 안에 되돌아오지 않을 때
• 평가손실이 계좌의 15%에 도달했을 때(체결되지 않은 층이 남아 있어도 마찬가지입니다)
• 중요 지표 발표나 중앙은행 회의 전(한 방향 갭은 모든 층을 그대로 관통합니다)
• 변동성이 최근 20일 평균의 2배 이상으로 급증했을 때

자주 묻는 질문

그리드로 장기 수익을 낼 수 있나요? 진짜 구간 횡보에서는 가능합니다. 추세장에서는 앞서 쌓은 이익을 모두 반납합니다. 수익 분포가 ‘잦은 소액 이익 + 한 번의 큰 손실’이므로 손절로 꼬리를 잘라야 합니다.

시그널이나 AI로 그리드를 자동으로 켜고 끄면 되나요? 개선은 되지만 ‘지금이 횡보인가 추세인가’라는 판단 자체가 불안정하고, 어떤 자동 스위치든 후행성이 있습니다.

마진과 강제청산을 먼저 계산하려면 ‘레버리지, 마진, 강제청산’을, 구간 경계를 판단하려면 ‘가격 구조’를 읽어 보십시오.