Корреляцийн өөрчлөлт: долларын ханш чангарах үед олон хэрэглүүрийн номыг тохируулах
Багцын эрсдэлийг бие даасан албан тушаалын багц биш харин харилцан хамаарлын багц гэж үзэх.
Корреляци яагаад өөрчлөгддөг
Хөрөнгийн хоорондын хамаарал нь тогтмол биш юм; Энэ нь одоогийн зах зээлд ноёрхож байгаа жолоочоос хамаарна. Ханшийн хүлээлт тэргүүлэх үед доллар, алт ихэвчлэн урвуу чиглэлд хөдөлдөг. Геополитикийн эрсдэл дагуулах үед доллар, алт нь аюулгүй байдлын шинж чанартай байдаг тул хамтдаа чангарч чадна. 10-р сарын дундуур эдгээр хоёр дэглэмийн хооронд шилжилтийн үе тохиож байна: ХҮИ хүлээлтээс давсан нь ханшийн хүлээлтийг өсгөсөн бол Ойрхи Дорнодын нийлүүлэлтийн эрсдэл аюулгүй газар эрэлтийг нэмэгдүүлсэн.
Одоогийн корреляцийн төлөв
10-р сарын 15-ны өдөр төлөөлөл болсон. ХҮИ-ийн дараа долларын индекс огцом өсч, алт 4100 доллар унасан нь сонгодог сөрөг хамаарал юм. Гэвч дараа нь алт 4,130 ам.доллараас хурдан сэргэж, долларын индекс өсөлтийн ихэнх хэсгийг хааж өгснөөр сөрөг харилцааны хүчийг сулруулсан. Аюулгүй газрын эрэлт нь тарифын жолоочтой өрсөлдөж байна.
Гурван багцын түвшний занга
Нэгдүгээрт, олон талт харагдах боловч тийм биш албан тушаалууд. EUR/USD болон GBP/USD-ийн ханш богино байх нь үндсэндээ нэг урт долларын байр суурь, тиймээс нэг эрсдэлтэй. Хоёрдугаарт, нэгэн зэрэг зогсолт хийх. Хоёр хэрэгсэл маш их хамааралтай бол нэг үйл явдал хоёулаа зогсолтыг өдөөж, бодит алдагдал нь нийлбэр юм. Гуравдугаарт, нийлмэл маржин ашиглалт. Өндөр хамааралтай байрлалууд нь стрессийн үед нэгэн зэрэг хөвөгч алдагдлыг үүсгэдэг тул маржингийн шаардлага хамтдаа нэмэгддэг.
Хэрхэн тохируулах вэ
Нэгдүгээр алхам: Позиц тус бүр болон долларын индексийн хоорондын уялдаа холбоог нэг цонхон дээр тооцоолж, арилжааны жаран өдөр гэж хэлж, 0.7-оос дээш бүх зүйлийг нэг хувин болгон бүлэглээрэй. Хоёрдугаар алхам: албан тушаалд бус нэг хувин тус бүрт эрсдэлийн нийт хязгаарыг тогтооно. Гуравдугаар алхам: чухал хувилбар эсвэл үйл явдлын өмнө стрессийн хувилбарын дагуу багцын нийлмэл хөвөгч алдагдлыг шалгана уу.
Корреляцийг хэзээ идэвхтэй бууруулах вэ
Корреляци түүхэн дээд хэмжээнд хүрэх үед төрөлжүүлэх нь хамгийн сайн үр дүнд хүрэхгүй бөгөөд та нэг хувин дахь албан тушаалын тоог идэвхтэй бууруулах хэрэгтэй. Үүний эсрэгээр, корреляци бага, жолооч нар бие даасан байх үед төрөлжүүлэх нь хамгийн сайн үр дүнд хүрч, нийт эрсдэлийн ижил хязгаар дотор илүү олон байр суурийг эзлэх боломжтой.