Az árkergetés valós költsége adatközlés után: szórások és csúszások
Csökkentse a „költözés hajszolását” egy konkrét költségkalkulációra, nem pedig egy érzésre.
A végrehajtás feltételei az első lépésnél
Jelen pillanatban, amikor egy nagy kiadás érkezik, az árjegyzők rövid időre visszavonják a jegyzéseket, hogy elkerüljék a kockázatot, majd szélesebb felárakkal ismét belépnek. Október példájaként az USA CPI-t október 12-én, a PPI-t és a kiskereskedelmi eladásokat pedig október 15-én tették közzé. A kiadás pillanatában a fő párok spreadjei a normál érték három-ötszörösére nőhetnek, és a stop megbízások csúszása észrevehetően megnő.
Csináld a számtani
Tételezzük fel, hogy egy pár általában 1,0 pip felárral kereskedik, pipenként 10 dollárral egy standard tételen. Ha a szpred a megjelenés pillanatában 4,0 pip-re nő, az oda-vissza út költsége 20 dollárról 80 dollárra emelkedik. Ha a cél 30 pip profit (300 dollár), a költségrészesedés körülbelül 6,7%-ról körülbelül 26,7%-ra emelkedik.
Ezután adjunk hozzá csúszást: ha egy stop ténylegesen 8 pipot tölt meg a kért szint felett, ez további 80 dollár veszteséget jelent egyetlen kereskedésben. A megoszlási költség plusz csúszás a várható hozam több mint felét is felemésztheti.
Miért csökkenti az üldözés a találati arányt is
A költségeken túl az üldözésnek két további problémája is van. Először is, a kezdeti lépést az algoritmusok és a nagyfrekvenciás áramlás uralják, és szisztematikus rés van az egyes kereskedők által látott jegyzés és az általa kapott ár között. Másodszor, a megjelenés utáni irány gyakran perceken belül megfordul – a dollárindex október 15-én megugrott, és emelkedése nagy részét a zárásig visszaadta, erre egyértelmű példa.
Három alternatíva
Először is, hagyja eltelni az első órát, és ellenőrizze, hogy az ár visszatér-e a kiadás előtti tartományba, mielőtt felmérné az irányt. Másodszor, a piaci megbízások helyett használjon limites megbízásokat, hogy a legrosszabb töltés elfogadható szinten legyen. Harmadszor, korlátozza az eseménykereskedést a kiadás utáni 30 perctől 2 óráig terjedő időszakra, elkerülve a kezdeti likviditási vákuumot.
Írd be a szabályt a tervbe
Kereskedési tervében kifejezetten rögzítse, hogy az adatközlés két órájában nem nyílik új pozíció, és ha részt kell vennie, akkor írásos csúszási tűréshatárral rendelkező limites megbízásokat fog alkalmazni. A szabály értéke az, hogy megszünteti annak szükségességét, hogy az érzelmek csúcspontjában új ítéletet hozzunk.