Ang paglalagay ng mga stop sa isang high-volatility market: isang ATR approach

Bakit masira ang fixed pip stops

Ang pagtatakda ng paghinto sa isang nakapirming bilang ng mga pips ay ipinapalagay na ang pagkasumpungin ng merkado ay matatag. Ang kalagitnaan ng Oktubre ay malinaw na hindi ganoong kapaligiran: Nakabawi si Brent mula sa 100.22 dolyar noong 5 Oktubre hanggang 106.06 na dolyar noong 14 Oktubre, at ang spot gold ay panandaliang nawalan ng 4,100 dolyar na intraday na may daily range sa daan-daan. Ang parehong 30-pip stop na sumasaklaw sa ordinaryong ingay sa isang tahimik na merkado ay nasa gitna mismo ng ingay kapag lumalawak ang volatility.

Ano ang ginagawa ng ATR

Sinusukat ng Average True Range ang average na laki ng paggalaw ng presyo sa loob ng isang panahon at awtomatikong nagsasaayos sa mga kondisyon ng merkado. Ang isang karaniwang diskarte ay upang itakda ang stop distance sa 1.5 hanggang 2.5 beses ATR. Ang mas maliit na multiple ay nangangahulugan ng mas mahigpit na paghinto at mas mataas na pagkakataong maalis; ang mas malaking multiple ay nangangahulugan ng mas malaking pagkawala sa bawat kalakalan at mas maliit na laki ng posisyon.

Ang hintuan ay kabilang sa labas ng istraktura

Binibigyan ka ng ATR ng distansya; ang istraktura ay nagbibigay sa iyo ng isang lokasyon, at ang dalawa ay dapat na pinagsama. Hanapin muna ang antas ng istruktura na magpapawalang-bisa sa iyong view — isang naunang mababa, o ang mas mababang gilid ng isang siksik na hanay ng kalakalan — pagkatapos ay suriin kung ang distansya mula sa pagpasok sa antas na iyon ay nasa loob ng isang makabuluhang multiple ng ATR.

Kung ang antas ng istruktura ay masyadong malapit, ang kalakalan ay walang sapat na puwang para sa pagkakamali at dapat na laktawan o mapabuti ang antas ng pagpasok. Kung ito ay masyadong malayo, ang laki ng posisyon ay dapat bawasan upang makabawi.

Kunin ang laki mula sa stop distance

Ang tamang pagkakasunod-sunod ay: magpasya sa halagang handa mong mawala sa kalakalan, pagkatapos ay hatiin sa layo mula sa pagpasok hanggang sa paghinto upang makuha ang laki ng lot. Sa account equity na 10,000 dollars at 1% per-trade risk limit (100 dollars), ang 50-pip stop distance at 10 dollars bawat pip sa isang standard na lot ay nagbibigay ng 100 / (50 x 10) = 0.2 lot.

Ang pagpili muna ng laki ng posisyon at pagkatapos ay naghahanap ng hinto ay ang pinakakaraniwang sanhi ng hindi nakokontrol na pagkalugi.

Ayusin kapag nagbabago ang volatility

Ang ATR ay nagbabago, at ang distansya ng paghinto ay dapat magbago kasama nito. Kapag lumawak nang malaki ang ATR, ang pagpapanatili sa lumang distansya ay katumbas ng pagtaas ng iyong pagkakalantad sa panganib; bawasan ang laki ng posisyon nang sabay-sabay upang ang halagang nanganganib sa bawat kalakalan ay mananatili sa loob ng limitasyong itinakda mo.